O cálculo do ajuste do índice futuro Bovespa é realizado
conforme metodologia divulgada em no Manual
de Apreçamento da BM&FBovespa disponível em www.bmfbovespa.com.br:
“1.21 Contrato Futuro de
Ibovespa e Contrato Futuro Míni de Ibovespa – IND e WIN
O preço de ajuste dos Contratos Futuros de
Ibovespa (Contrato Futuro de Ibovespa) e Mini de Ibovespa (Contrato Futuro Míni
de Ibovespa) é expresso em reais por pontos do índice.
Os preços de ajuste do Contrato Futuro de
Ibovespa são calculados com base nas formulações de não arbitragem. Ressalta-se
que a metodologia de cálculo do primeiro vencimento em aberto difere dos demais
vencimentos. Na data de vencimento do primeiro vencimento em aberto, a
metodologia de cálculo de todos os vencimentos também será diferenciada.
Os preços de ajuste do Contrato Futuro Míni
de Ibovespa são os preços de ajuste dos respectivos vencimentos do Contrato
Futuro de Ibovespa.
1.21.1 Primeiro vencimento em aberto
O preço de ajuste do primeiro vencimento do
Contrato Futuro de Ibovespa é a média aritmética ponderada dos negócios
realizados entre 17h00 e 17h15”
Assim, conforme os dados abaixo obtidos do dia 15/08/2016 das negociações do INDQ16 com o valor e o volume de cada negociação, o cálculo
do preço de ajuste do dia ficou assim:
Data
|
Horário
|
Valor
|
Volume
|
Valor x Volume
|
2016.08.15
|
17:00:00.000
|
59275
|
5
|
296375
|
2016.08.15
|
17:00:00.000
|
59275
|
5
|
296375
|
2016.08.15
|
17:00:04.000
|
59280
|
5
|
296400
|
2016.08.15
|
17:00:07.000
|
59280
|
5
|
296400
|
2016.08.15
|
17:00:11.000
|
59280
|
5
|
296400
|
2016.08.15
|
17:00:12.000
|
59270
|
5
|
296350
|
2016.08.15
|
17:00:12.000
|
59265
|
5
|
296325
|
2016.08.15
|
17:00:12.000
|
59265
|
5
|
296325
|
2016.08.15
|
17:00:12.000
|
59265
|
5
|
296325
|
2016.08.15
|
17:00:12.000
|
59260
|
5
|
296300
|
2016.08.15
|
17:00:12.000
|
59260
|
5
|
296300
|
2016.08.15
|
17:00:12.000
|
59260
|
5
|
296300
|
2016.08.15
|
17:00:12.000
|
59260
|
5
|
296300
|
2016.08.15
|
17:00:12.000
|
59260
|
5
|
296300
|
2016.08.15
|
17:00:12.000
|
59260
|
5
|
296300
|
2016.08.15
|
17:00:16.000
|
59255
|
5
|
296275
|
2016.08.15
|
17:00:16.000
|
59255
|
5
|
296275
|
2016.08.15
|
17:00:16.000
|
59255
|
5
|
296275
|
2016.08.15
|
17:00:16.000
|
59250
|
5
|
296250
|
2016.08.15
|
17:00:16.000
|
59250
|
5
|
296250
|
2016.08.15
|
17:00:16.000
|
59250
|
5
|
296250
|
2016.08.15
|
17:00:16.000
|
59250
|
5
|
296250
|
2016.08.15
|
17:00:16.000
|
59245
|
5
|
296225
|
2016.08.15
|
17:00:19.000
|
59235
|
5
|
296175
|
2016.08.15
|
17:00:20.000
|
59250
|
5
|
296250
|
2016.08.15
|
17:00:24.000
|
59250
|
5
|
296250
|
2016.08.15
|
17:00:25.000
|
59250
|
5
|
296250
|
2016.08.15
|
17:00:30.000
|
59255
|
5
|
296275
|
2016.08.15
|
17:00:35.000
|
59255
|
5
|
296275
|
2016.08.15
|
17:00:42.000
|
59255
|
5
|
296275
|
2016.08.15
|
17:00:43.000
|
59255
|
5
|
296275
|
2016.08.15
|
17:00:49.000
|
59250
|
5
|
296250
|
2016.08.15
|
17:00:49.000
|
59245
|
5
|
296225
|
2016.08.15
|
17:00:54.000
|
59240
|
5
|
296200
|
2016.08.15
|
17:00:54.000
|
59240
|
5
|
296200
|
2016.08.15
|
17:00:56.000
|
59235
|
5
|
296175
|
2016.08.15
|
17:00:57.000
|
59230
|
5
|
296150
|
2016.08.15
|
17:00:58.000
|
59230
|
5
|
296150
|
2016.08.15
|
17:01:00.000
|
59225
|
5
|
296125
|
2016.08.15
|
17:01:00.000
|
59225
|
5
|
296125
|
2016.08.15
|
17:01:00.000
|
59225
|
5
|
296125
|
2016.08.15
|
17:01:03.000
|
59230
|
5
|
296150
|
2016.08.15
|
17:01:07.000
|
59230
|
5
|
296150
|
2016.08.15
|
17:01:16.000
|
59230
|
5
|
296150
|
2016.08.15
|
17:01:17.000
|
59230
|
5
|
296150
|
2016.08.15
|
17:01:22.000
|
59225
|
5
|
296125
|
2016.08.15
|
17:01:22.000
|
59225
|
5
|
296125
|
2016.08.15
|
17:01:22.000
|
59220
|
5
|
296100
|
2016.08.15
|
17:01:22.000
|
59220
|
5
|
296100
|
2016.08.15
|
17:01:22.000
|
59220
|
5
|
296100
|
2016.08.15
|
17:01:22.000
|
59220
|
5
|
296100
|
2016.08.15
|
17:01:22.000
|
59220
|
5
|
296100
|
2016.08.15
|
17:01:22.000
|
59220
|
5
|
296100
|
2016.08.15
|
17:01:22.000
|
59220
|
5
|
296100
|
2016.08.15
|
17:01:22.000
|
59215
|
5
|
296075
|
2016.08.15
|
17:01:25.000
|
59210
|
5
|
296050
|
2016.08.15
|
17:01:27.000
|
59205
|
5
|
296025
|
2016.08.15
|
17:01:28.000
|
59200
|
10
|
592000
|
2016.08.15
|
17:01:28.000
|
59200
|
10
|
592000
|
2016.08.15
|
17:01:31.000
|
59195
|
5
|
295975
|
2016.08.15
|
17:01:31.000
|
59190
|
5
|
295950
|
2016.08.15
|
17:01:31.000
|
59185
|
5
|
295925
|
2016.08.15
|
17:01:31.000
|
59185
|
5
|
295925
|
2016.08.15
|
17:01:31.000
|
59185
|
5
|
295925
|
2016.08.15
|
17:01:31.000
|
59180
|
5
|
295900
|
2016.08.15
|
17:01:31.000
|
59180
|
5
|
295900
|
2016.08.15
|
17:01:31.000
|
59175
|
5
|
295875
|
2016.08.15
|
17:01:31.000
|
59175
|
5
|
295875
|
2016.08.15
|
17:01:32.000
|
59180
|
5
|
295900
|
2016.08.15
|
17:01:32.000
|
59180
|
5
|
295900
|
2016.08.15
|
17:01:33.000
|
59170
|
5
|
295850
|
2016.08.15
|
17:01:34.000
|
59185
|
5
|
295925
|
2016.08.15
|
17:01:37.000
|
59200
|
5
|
296000
|
2016.08.15
|
17:01:37.000
|
59200
|
5
|
296000
|
2016.08.15
|
17:01:37.000
|
59225
|
5
|
296125
|
2016.08.15
|
17:01:38.000
|
59215
|
5
|
296075
|
2016.08.15
|
17:01:38.000
|
59210
|
5
|
296050
|
2016.08.15
|
17:01:41.000
|
59205
|
5
|
296025
|
2016.08.15
|
17:01:47.000
|
59210
|
5
|
296050
|
2016.08.15
|
17:01:51.000
|
59215
|
5
|
296075
|
2016.08.15
|
17:01:57.000
|
59220
|
5
|
296100
|
2016.08.15
|
17:01:59.000
|
59220
|
5
|
296100
|
2016.08.15
|
17:02:03.000
|
59220
|
5
|
296100
|
2016.08.15
|
17:02:08.000
|
59220
|
5
|
296100
|
2016.08.15
|
17:02:16.000
|
59220
|
5
|
296100
|
2016.08.15
|
17:02:16.000
|
59225
|
5
|
296125
|
2016.08.15
|
17:02:19.000
|
59220
|
20
|
1184400
|
2016.08.15
|
17:02:21.000
|
59215
|
5
|
296075
|
2016.08.15
|
17:02:21.000
|
59215
|
5
|
296075
|
2016.08.15
|
17:02:21.000
|
59215
|
5
|
296075
|
2016.08.15
|
17:02:25.000
|
59225
|
5
|
296125
|
2016.08.15
|
17:02:27.000
|
59210
|
5
|
296050
|
2016.08.15
|
17:02:29.000
|
59220
|
5
|
296100
|
2016.08.15
|
17:02:29.000
|
59215
|
5
|
296075
|
2016.08.15
|
17:02:35.000
|
59220
|
5
|
296100
|
2016.08.15
|
17:02:36.000
|
59220
|
5
|
296100
|
2016.08.15
|
17:02:41.000
|
59215
|
5
|
296075
|
2016.08.15
|
17:02:41.000
|
59210
|
5
|
296050
|
2016.08.15
|
17:02:41.000
|
59210
|
5
|
296050
|
2016.08.15
|
17:02:41.000
|
59210
|
5
|
296050
|
2016.08.15
|
17:02:42.000
|
59220
|
5
|
296100
|
2016.08.15
|
17:03:25.000
|
59210
|
5
|
296050
|
2016.08.15
|
17:04:02.000
|
59205
|
5
|
296025
|
2016.08.15
|
17:04:08.000
|
59200
|
5
|
296000
|
2016.08.15
|
17:04:08.000
|
59200
|
5
|
296000
|
2016.08.15
|
17:04:17.000
|
59180
|
5
|
295900
|
2016.08.15
|
17:04:19.000
|
59180
|
5
|
295900
|
2016.08.15
|
17:04:28.000
|
59185
|
5
|
295925
|
2016.08.15
|
17:04:29.000
|
59200
|
5
|
296000
|
2016.08.15
|
17:04:38.000
|
59200
|
15
|
888000
|
2016.08.15
|
17:04:38.000
|
59200
|
5
|
296000
|
2016.08.15
|
17:04:38.000
|
59200
|
5
|
296000
|
2016.08.15
|
17:04:38.000
|
59200
|
10
|
592000
|
2016.08.15
|
17:04:38.000
|
59205
|
5
|
296025
|
2016.08.15
|
17:04:38.000
|
59205
|
5
|
296025
|
2016.08.15
|
17:04:43.000
|
59210
|
5
|
296050
|
2016.08.15
|
17:05:17.000
|
59205
|
5
|
296025
|
2016.08.15
|
17:05:27.000
|
59215
|
5
|
296075
|
2016.08.15
|
17:05:31.000
|
59215
|
5
|
296075
|
2016.08.15
|
17:05:38.000
|
59220
|
5
|
296100
|
2016.08.15
|
17:05:47.000
|
59220
|
5
|
296100
|
2016.08.15
|
17:05:54.000
|
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5
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296050
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2016.08.15
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59210
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10
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592100
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2016.08.15
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17:06:05.000
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59215
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5
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2016.08.15
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5
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2016.08.15
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17:06:05.000
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5
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2016.08.15
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17:06:05.000
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5
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2016.08.15
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5
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2016.08.15
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5
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2016.08.15
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10
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2016.08.15
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35
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2016.08.15
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10
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2016.08.15
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2016.08.15
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2016.08.15
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2016.08.15
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17:07:13.000
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5
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295900
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2016.08.15
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5
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2016.08.15
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17:07:33.000
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20
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|
2016.08.15
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17:07:33.000
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2016.08.15
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2016.08.15
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17:07:50.000
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2016.08.15
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2016.08.15
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2016.08.15
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2016.08.15
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2016.08.15
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5
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2016.08.15
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17:08:42.000
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5
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2016.08.15
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17:08:42.000
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59155
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5
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295775
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2016.08.15
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17:08:42.000
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295775
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|
2016.08.15
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17:09:57.000
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59160
|
5
|
295800
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2016.08.15
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20
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1183000
|
2016.08.15
|
17:10:03.000
|
59150
|
5
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2016.08.15
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17:10:05.000
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2016.08.15
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2016.08.15
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2016.08.15
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2016.08.15
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17:12:41.000
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2016.08.15
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2016.08.15
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5
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2016.08.15
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|
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5
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2016.08.15
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2016.08.15
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5
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295700
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2016.08.15
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|
59130
|
5
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295650
|
2016.08.15
|
17:14:54.000
|
59145
|
5
|
295725
|
SOMA:
|
1255
|
74294350
|
||
Média ponderada:
|
59199
|
|||
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